در این مقاله مدل‌های تصادفی قیمتهای اوراق قرضه را معرفی میکنیم. این مدلها رابطهی نزدیکی با ساختار زمانی نرخ‌های بهره و قیمت بازاری ریسک دارند. ثابت میکنیم که در بازار بدون آربیتراژ مدل قیمت به وسیلهی مدل نرخ بهرهی آنیآنی تعیین می‌شود. سرانجام چارچوب هیث – جرو – مورتون را که مبتنی بر نرخ بهرهی پیشرو آنی است معرفی میکنیم و قیمت بازاری ریسک را در این چارچوب به دست می‌آوریم.
جلوداری ممقانی، محمد. (1394). هندسه نرخ‌های بهره. مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی، 3(3)، 327–344. https://doi.org/10.22054/ijdli.2015.20181
MLA
جلوداری ممقانی، محمد. "هندسه نرخ‌های بهره"، مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی، 3، 3، 1394، 327–344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
HARVARD
جلوداری ممقانی، محمد. (1394). 'هندسه نرخ‌های بهره'، مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی، 3(3), pp. 327–344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
CHICAGO
جلوداری ممقانی، محمد، "هندسه نرخ‌های بهره." مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی، 3 3 (1394): 327–344, doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
VANCOUVER
جلوداری ممقانی محمد. هندسه نرخ‌های بهره. مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی. 1394;3(3):327–344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
