در این مقاله مدلهای تصادفی قیمتهای اوراق قرضه را معرفی میکنیم. این مدلها رابطهی نزدیکی با ساختار زمانی نرخهای بهره و قیمت بازاری ریسک دارند. ثابت میکنیم که در بازار بدون آربیتراژ مدل قیمت به وسیلهی مدل نرخ بهرهی آنیآنی تعیین میشود. سرانجام چارچوب هیث – جرو – مورتون را که مبتنی بر نرخ بهرهی پیشرو آنی است معرفی میکنیم و قیمت بازاری ریسک را در این چارچوب به دست میآوریم.
جلوداری ممقانی, محمد . (1394). هندسه نرخهای بهره. مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی, 3(3), 327-344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
MLA
جلوداری ممقانی, محمد . "هندسه نرخهای بهره", مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی, 3, 3, 1394, 327-344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
HARVARD
جلوداری ممقانی, محمد. (1394). 'هندسه نرخهای بهره', مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی, 3(3), pp. 327-344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
CHICAGO
محمد جلوداری ممقانی, "هندسه نرخهای بهره," مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی, 3 3 (1394): 327-344, doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
VANCOUVER
جلوداری ممقانی, محمد. هندسه نرخهای بهره. مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی, 1394; 3(3): 327-344. doi: 10.22054/ijdli.2015.20181
)