ارزیابی عملکرد سبد مالی با استفاده از DEA

نوع مقاله : کرسی ترویجی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/ijdli.2015.20182

چکیده

در ادبیات مالی، یک ترکیب مناسب از دارایی‌های مالی که توسط سازمان‌ها یا شرکت‌های خصوصی ساخته می‌شود سبد مالی نامیده می‌شود. بهینه سازی و ارزیابی عملکرد سبد مالی علاقه زیادی در میان مشاغل ایجاد کرده است. در میان تعدادی از روش‌های ارزیابی، تحلیل پوششی داده‌ها یکی از بهترین روش‌ها برای ارزیابی کارایی نسبی تعدادی از واحدهای تصمیم گیری می‌باشد که چند ورودی را برای تولید چند خروجی به کار می‌برد. در مدل‌هایی که برای ارزیابی عملکرد در چهار چوب میانگین- واریانس و میانگین- واریانس- چولگی که در آن‌ها واریانس به عنوان خروجی و میانگین و چولگی به عنوان ورودی در نظر گرفته می‌شود، کوواریانس مخالف صفر است و همبستگی بین واحدها وجود دارد. همچنین برای محاسبه کارایی با تحلیل پوششی داده‌ها باید واحدها مستقل باشند. در مدل‌های ذکر شده بالا چون از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است با توجه به غیر خطی بودن مدل‌ها، بهتر است واحدها مستقل باشند و در نتیجه تعداد محاسبات کاهش می‌یابد. در این مقاله با استفاده از روش تک فاکتور شارپ مدلی برای رفع مشکل بالا و کاهش حجم محاسبات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار