گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی
10.22054/ijdli.2014.19863
چکیده
در این مقاله در نظر داریم برخی از مدلهای مشتقات مالی را شرح دهیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش پوشش بدون ریسک به تجزیه و تحلیل یکی از ابزارهای مهم این بازار یعنی اختیار خرید میپردازیم، سپس نشان میدهیم که قیمت این اختیار در یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی صدق میکند. در بخش دوم این مقاله به بحث درباره قیمت اوراق قرضه بدون بهره و منحنیهای بازده میپردازیم و روشهای مدلسازی انواع مختلف نرخ بهره را شرح میدهیم. همچنین ماهیت یک توافق یا قرار داد نرخ سلف، سلف اوراق قرضه و معاوضات نرخ بهره را بررسی میکنیم. سرانجام چندین تئوری درباره تکامل ساختار نرخ بهره به طور مختصر مورد بحث قرار میگیرد.
)